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Interactive Brokers(IB証券)ヒストリカルデータ

02-28,2012

Interactive Brokers(IB証券)から、TWS経由でMultichartsへヒストリカルデータを落として、売買システムの検証をしようと思っていたんだけど、何度もエラーが出た。
最初は順調に落ちてくるんだけど、しばらくするとエラーになって全然ダメ。
原因を調べてみたら、どうもAPIの制限に引っかかってしまったようです。

詳しくは、こちら(Historical Data Limitations)とか、こちら(Interactive Brokers ~米国株証券会社~)で。

制限の内容としては下記のような感じらしいです。

・15秒以内の同一条件(銘柄、データ種類、期間)のリクエストは禁止
・2秒以内の同一の銘柄を6つ以上リクエストする事は禁止
・10分以内に60以上のリクエストは禁止
・1年以上は遡れない

過去1年間の大量の銘柄のデータを、Multichartsからちまちま落とすのはかなり厳しいので、IB APIを使ってなんとか制限に引っかからないようにヒストリカルデータを収集するプログラムを作ることに決めました。
ヒストリカルデータを格納するデータベースも作らないと。


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Interactive Brokers(IB証券)から、TWS経由でMultichartsへヒストリカルデータを落として、売買システムの検証をしようと思っていたんだけど、何度もエラーが出た。最初は順調に落ちてくるん
2012/05/13(日)15:11:44 | まとめwoネタ速neo
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